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Calcolare correlazione forex

calcolare correlazione forex

Alcune premesse sul come calcolare le correlazioni (cross) in ambito forex

Dopo ore e ore passate ad analizzare l’andamento del mercato delle valute,  avrai intuito che esistono delle correlazioni tra i movimenti delle coppie di valute negoziate nel mercato dei cambi forex. Questo è sicuramente vero. Sul mercato valutario forex le correlazioni esistono su più intervalli temporali e per svariati motivi, alcuni tecnici, alcuni che dipendono da fattori macroecomici e di politiche monetaria dei vari paesi.

Per tua fortuna calcolare la “correlazione forex”  non richiede budget elevato o particolari algoritmi: quello che è sufficiente è possedere un semplicissimo foglio di calcolo ed il gioco è presto fatto. Si tratta di compiere delle semplici operazioni sulle celle del figlio, al termine delle quali, i risultati che cercavi appariranno chiari e comprensibili ai tuoi occhi. Poi starà a te decidere se come utilizzarli nelle tue tecniche di trading forex.

Fossi in te non aspetterei oltre e aprirei subito un foglio bianco di Excel. Per calcolare le correlazioni forex non devi far altro che applicare una funzione che attiva una algoritmo nel popolare programma di calcolo. In alternativa, se preferisci, puoi utilizzare Google Sheets, che è disponibile gratis online: è sufficiente avere o creare un account email con Google e digitare sul tuo browser la seguente URL:

https://docs.google.com/spreadsheets/

Sta a te scegliere il programma con cui ti senti più a tuo agio. L’importante è che prima di iniziare tu provveda a scaricare i dati delle coppie di valute su cui ha intenzione di eseguire il calcolo. Una volta che l’avrai fatto, qui di seguito troverai tutte le indicazioni di cui hai bisogno per calcolare la correlazione tra due coppie di valute sia in Excel che in Google Sheet. Buona lettura e buon divertimento!

Cos’è una correlazione

Prima di proseguire con il calcolo della correlazione forex facciamo un piccolo passo indietro e vediamo che cosa è e che cosa non è la correlazione.

La correlazione è la misura con la quale due variabili cambiano insieme. Le correlazioni tra le valute sono date dalle relazioni esistenti tra gli andamenti dei prezzi delle stesse valute. I cross valutari rappresentano invece il rapporto esistente tra due coppie distinte di valute.

La correlazione si definisce positiva se quando una variabile aumenta anche l’altra aumente. Si parla, invece, di correlazione negativa quando se una delle due variabili aument l’altra diminuisce.

Spesso la correlazione viene confusa con la causalità, ovvero l’esistenza di una legge di causa-effetto. Ma sono due cose completamente diverse.

Il calcolo di una correlazione forex

Per prima cosa dobbiamo scaricare  -i dati di nostro interesse -ovvero una serie di prezzi presi di un determinato periodo di riferimento (ad esempio: gli ultimi dieci giorni, gli ultimi 30 giorni, ecc.) campionati o rilevati secondo la frequenza che ci interessa (ad esempio: giornaliera, settimanale, ecc.) in un foglio di calcolo Excel o Google Sheet.

A puro scopo illustrativo, supponiamo di voler calcolare la correlazione tra i prezzi a fine giornata delle coppie di valute JPY-USD e  SGD-USD negli ultimi 10 giorni di transazioni.

Una buona sorgente di dati (grauiti) sulle principali coppie di valute negoziate sui mercati forex è costituito dal sito della Federal Reserve americana.

Una volta scaricati i dati, carichiamo su Excel o su Google Sheet le dieci ultime osservazioni giornaliere delle due coppie di valute e le poniamo una di fianco all’altra. Ad esempio, nell’intervallo B6:B14 incolliamo i valori del cambio SGD-USD e nell’intervallo D1:D14 i valori del cambio JPY-USD.

correlazione tra coppie di valute

Il calcolo con l’Excel

Ora quello che dobbiamo fare è posizionarci su di una nuova cella -una cella vuota- ed inserire la formula per il calcolo della correlazione. Si tratta di una formula molto semplice che, nell’esempio sopra illustrato, sarà uguale a:

=CORRELAZIONE(B6:B14;D6:D14)

Excel calcolerà automaticamente il valore della correlazione tra le due valute.

Il calcolo col Google Sheet

La formula da utilizzare per calcolare il coefficiente in Google Sheet è, nel nostro esempio:

=correl(B6:B14,D6:D14)

Anche in questo caso, Google Sheet calcolerà automaticamente il valore della correlazione tra le due valute.

Correlazione forex

La lettura dei risultati

Nel nostro caso, il risultato del calcolo è pari a 0,66, il che significa che negli ultimi dieci giorni c’è stata una moderatata correlazione positiva nei prezzi di chiusura giornaliera delle due coppie di valute.

Cambiando l’intervallo preso in considerzione e la frequenza delle misurazioni la correlazione tra le due coppie forex sarà diversa.

I limiti, nel forex, del calcolo della correlazione

Come abbiamo visto sopra una correlazione è  cosa diversa dalla causalità. Quindi, nella correlazione manca assolutamente il nesso causa-effetto che abbiamo nelle relazioni causali.

Inoltre, la correlazione è una grandezza che riguarda il passato e non il futuro: quindi non può essere assolutamente utilizzata per fare delle previsioni forex. Tanto per tornare all’esempio precedente, nulla vieta che nei 10 giorni successivi al periodo preso in esempio, la correlazione tra JPY-USD e SGD-USD diventi negativa.

Infine, la correlazione calcolata su periodi diversi e/o con frequenze diverse, porta a dei risultati diversi. Perciò sta all’analista o al trader, in base alla sua esperienza e agli usi che deve farne, scegliere come effettuare il calcolo.